研盾 · 风险评估 (yandun-risk-assessment)
⚠️ 数据来源与限制（重要披露）： 本Skill为课程教学演示：五维风险评分基于输入参数与内置演示评分规则计算（教学简化版），输出为示例性风险评估，并标注「演示评分」。 评分结果不构成真实投顾风控结论，不构成投资建议。
功能
- 五维风险评估 — 基本面/技术面/舆情/流动性/尾部风险综合评估
- 量化指标计算 — 最大回撤、年化波动率、Beta、VaR(95%/99%)
- 风险等级评定 — 低/中低/中/中高/高 五级风险评级
- 风险预警 — 标记超阈值的风险信号
五维评估框架
| 维度 | 评估内容 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 基本面风险 | 业绩不确定性、财务健康度、商誉减值 | 财报数据 |
| 技术面风险 | 趋势破位风险、顶部形态、量价背离 | K线+指标 |
| 舆情风险 | 负面新闻、监管关注、品牌危机 | 新闻舆情 |
| 流动性风险 | 成交量变化、换手率、大股东减持 | 交易数据 |
| 尾部风险 | 地缘政治、宏观突变、行业黑天鹅 | 宏观数据 |
调用方式
python3 {baseDir}/scripts/assess_risk.py [--codes sh600519,sz300750] [--output json|text]
输出示例
{
"date": "2026-07-03",
"assessments": {
"sh600519": {
"name": "贵州茅台",
"overall_risk": "中低",
"overall_score": 28,
"dimensions": {
"fundamental": {"score": 25, "level": "低", "key_risk": "消费复苏不及预期"},
"technical": {"score": 30, "level": "中低", "key_risk": "短期涨幅偏大"},
"sentiment": {"score": 15, "level": "低", "key_risk": "无明显负面舆情"},
"liquidity": {"score": 20, "level": "低", "key_risk": "成交活跃"},
"tail": {"score": 50, "level": "中", "key_risk": "消费税政策不确定性"}
}
}
}
}