量化交易系统免费数据源替换方法论

改造目标

彻底摆脱付费数据源依赖（如 TickDB），只重写数据获取层，保持对外接口完全兼容，实现全免费多市场行情支持。

改造原则

1. 严格范围限定：只修改数据获取模块，不改动策略引擎、下单逻辑、风控、Flask接口等其他模块
2. 接口完全兼容：函数名、入参、返回字段结构完全不变，上层零改动适配
3. 多数据源自动降级：主源超时自动切备用源，保证可用性
4. 全市场覆盖：A股、港股、美股、国内期货、国际黄金（XAUUSD/沪金/COMEX黄金）

依赖清单

flask
pandas
akshare
baostock
yfinance
tqsdk
websockets

架构设计

data/
├── __init__.py
├── data_provider.py      # 主入口，对外兼容原接口
├── providers/
│   ├── __init__.py
│   ├── akshare_provider.py   # AKShare 兜底
│   ├── baostock_provider.py  # Baostock A股历史K线+复权
│   ├── yfinance_provider.py  # Yahoo Finance 港美股补充
│   ├── tqsdk_provider.py     # TqSdk 期货专业数据
│   └── common_utils.py       # 公共工具（缓存、符号转换）
└── health_check.py       # 数据源健康检查

数据源优先级

1. 实时价格：AKShare → TqSdk(期货) → yfinance(美股)
2. 历史K线：Baostock(A股) → AKShare → yfinance
3. 黄金：AKShare → yfinance
4. 期货：TqSdk → AKShare

关键实现细节

符号标准化转换

• .SH/.SZ 保持不变（A股）
• .HK 保持不变（港股）
• 美股保持原代码（无后缀）
• 沪金：AU.SHF → 转换为 SHFE.AU
• XAUUSD：XAUUSD -> 直接用 AKShare 接口

统一内存缓存

• 实时价格缓存 TTL: 30秒
• K线数据缓存 TTL: 5分钟
• 避免重复请求，降低被限流概率

健康检查

• 每个数据源维护健康状态
• 连续失败N次自动降级
• 定期重试恢复

验收标准

1. 原有调用代码无需任何修改即可运行
2. 所有市场数据可正常获取
3. 主源失败自动降级到备用源
4. 不影响策略、风控、下单任何原有功能