Metadata

name: a-stock-screener
description: A 股五步量化选股技能，基于 AkShare 数据源执行系统化股票筛选。使用场景：(1) 按 5 步流程筛选优质股票（量化初筛→基本面→资金流→行业→风险），(2) 生成选股报告，(3) 导出 Excel 股票池，(4) 自定义筛选条件。支持政策赛道优先、北向资金追踪、财务排雷等功能。

A 股五步量化选股器

基于系统化 5 步流程筛选优质 A 股标的，结合量化指标、基本面、资金流向、行业赛道和风险评估。

🚀 快速开始

方式一：运行筛选脚本（推荐）

# 进入技能目录
cd ~/.openclaw/skills/a-stock-screener

# 安装依赖（首次运行）
pip install akshare pandas numpy openpyxl

# 执行完整筛选
python scripts/screen_stocks.py --output result.xlsx

方式二：同花顺问财一键查询

访问 https://www.iwencai.com/ 输入：

非 ST,市盈率低于行业平均 15%,连续 3 年净利润增长，ROE 大于 15%,近 10 日北向资金净流入，属于半导体或新能源或人工智能，近 1 年最大回撤小于 30%

方式三：让我帮你执行

直接说：

"帮我筛选 A 股"
"选出低市盈率高 ROE 的股票"
"找北向资金流入的科技股"

📋 五步筛选流程

第 1 步：量化初筛

条件	标准	说明
排除 ST	非 ST、非*ST	排除退市风险股
市盈率	PE < 行业平均 × 0.85	低于行业 15% 以上
成交量	近 30 日均量向上	温和放大趋势
流动性	日均成交额 > 5000 万	排除僵尸股

第 2 步：基本面硬核验证

指标	标准	说明
净利润增速	连续 3 年 > 15%	持续成长能力
ROE	> 15%	股东回报率
毛利率	> 30%	盈利能力
负债率	< 60%	财务安全
审计意见	标准无保留	排除财务暴雷

核查要点：

查看财报附注中的异常项目
关注应收账款、存货周转
检查经营性现金流是否为正

第 3 步：资金动向分析

指标	标准	说明
北向资金	近 10 日净流入 > 0	外资持续加仓
主力资金	近 5 日净流入	机构资金动向
融资余额	稳步上升	杠杆资金态度
股东人数	减少趋势	筹码集中

数据来源：

北向资金：东方财富网 → 数据中心 → 沪深港通
主力资金：同花顺 iFinD / 东方财富 Choice

第 4 步：行业赛道潜力

2026 年政策倾斜赛道：

赛道	政策支持	3 年空间	关键词
半导体/芯片	国产替代	CAGR 20%+	光刻机、存储、功率器件
人工智能	大模型应用	CAGR 35%+	AI 芯片、算法、应用
新能源储能	双碳目标	CAGR 25%+	锂电、光伏、风电
高端装备	制造业升级	CAGR 15%+	机器人、数控机床
创新药	医保谈判	CAGR 18%+	生物药、医疗器械

优先选择：

行业龙头（市占率前 3）
技术壁垒高（专利数量多）
政策明确支持（十四五规划）

第 5 步：风险兜底评估

风险类型	评估标准	排除条件
市场风险	近 1 年最大回撤	> 30% 排除
解禁压力	近 3 月限售股解禁	解禁市值 > 流通市值 10% 排除
质押风险	大股东质押比例	> 50% 排除
商誉风险	商誉/净资产	> 30% 排除
诉讼风险	重大未决诉讼	有则人工评估

风险等级划分：

🟢 低风险：满足所有条件
🟡 中风险：1-2 项轻微超标
🔴 高风险：任一关键指标严重超标

🛠️ 工具与数据源

工具	用途	链接
同花顺问财	自然语言选股	https://www.iwencai.com/
东方财富 Choice	专业数据终端	https://choice.eastmoney.com/
雪球	社区 + 数据	https://xueqiu.com/
巨潮资讯	官方公告	http://www.cninfo.com.cn/

数据 API

AkShare（免费）：pip install akshare
Tushare（积分制）：https://tushare.pro/
Baostock（免费）：http://baostock.com/

📊 输出模板

股票池 Excel 格式

代码	名称	PE	ROE	北向流入	行业	风险等级
000001	平安银行	5.2	12%	+5 亿	银行	🟢
600519	贵州茅台	28.5	30%	+10 亿	白酒	🟢

个股分析报告结构

## [股票代码] [股票名称] 分析报告

### 核心指标
- 当前价：XX 元
- 市值：XX 亿
- PE(TTM)：XX
- ROE：XX%

### 五步评估
1. 量化初筛：✅/❌
2. 基本面：✅/❌（3 年净利增速 XX%）
3. 资金流：✅/❌（北向 10 日流入 XX 亿）
4. 行业赛道：✅/❌（XX 行业，政策支持度 XX）
5. 风险评估：🟢/🟡/🔴（最大回撤 XX%）

### 结论
- 综合评级：买入/持有/观望
- 目标价：XX 元
- 止损位：XX 元

⚙️ 脚本参数说明

python scripts/screen_stocks.py [选项]

选项：
  --output, -o    输出 Excel 文件路径 (默认：screening_result.xlsx)
  --industry, -i  指定行业筛选 (如：半导体)
  --help, -h      显示帮助信息

示例：
  # 导出结果到指定文件
  python scripts/screen_stocks.py --output my_stocks.xlsx
  
  # 只筛选半导体行业
  python scripts/screen_stocks.py --industry 半导体

⚠️ 风险提示

数据时效性 - 财务数据、资金流数据需实时更新
模型局限 - 量化筛选不能替代人工深度研究
市场风险 - 过往表现不代表未来收益
信息核实 - 重大投资前请查阅官方公告

免责声明： 本工具仅供研究参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

🔧 故障排查

常见问题

Q1: 脚本运行报错 "ModuleNotFoundError"

# 安装依赖
pip install akshare pandas numpy openpyxl

Q2: 数据获取失败

检查网络连接
AkShare 数据源可能临时不可用，稍后重试
考虑切换到 Tushare 数据源

Q3: 筛选结果为空

放宽筛选条件（如 ROE > 10%）
分步执行，查看哪一步过滤过多
当前市场可能整体估值偏高

📚 参考资料

东方财富网 - 行情、资讯、数据
同花顺财经 - 选股、问财
雪球 - 投资者社区
巨潮资讯 - 官方公告披露

最后更新： 2026-03-12 维护者： Luna

A Stock Screener

安装技能