First Board Overnight
把本技能作为策略决策层。让 market 提供数据,让 sim-trade 执行和记账,让 plan-review 提供通用盘前、盘中、盘后证据。不要在本技能中猜测行情、伪造成交或绕过任何数据门禁。
本技能可以独立完成候选评估、入场判断、退出计划和案例复盘。plan-review 报告是可选参考;本技能必须自行核验所需的原始市场数据。补充渠道取得的数据只有在日期、时点、范围、单位和来源均核验通过后才能进入决策。
执行工作流
- 明确任务阶段:
candidate_review、entry_decision、exit_plan或trade_review。 - 读取 references/strategy.md,确认策略目标、边界和市场环境门禁。
- 读取 references/data-acquisition.md,盘点现有证据并主动获取缺失的可恢复数据。缓存不存在不等于数据不可用。
- 读取 references/evidence-contract.md,区分直接证据、可重建证据和不可重建证据。
- 获取完成后再定级:执行级证据完整为
READY;历史量价研究可完成但不能证明当时盘口或成交为RESEARCH_ONLY;获取失败或连研究结论也无法支持才返回BLOCKED。 - 分析入场时读取 references/entry-policy.md;分析 T+1 退出时读取 references/exit-policy.md。
- 涉及仓位或委托时读取 references/risk-policy.md。只有用户明确要求模拟下单且
status: READY、decision: BUY时才调用sim-trade;分析请求以及BLOCKED、RESEARCH_ONLY、WATCH、NO_TRADE结论不得创建委托。 - 完成交易后读取 references/review-schema.md,按决策时证据复盘,不使用结果反向改写原始理由。
决策纪律
- 始终先判断策略环境,再判断板块和个股;不要因单票盘口强而跳过环境门禁。
- 允许并优先保留
NO_TRADE。候选数量不是交易目标。 - 把板块地位、换手质量和资金合力标记为有证据的解释,不冒充可直接观测的事实。
- 不把固定时刻、市值、换手率、封单比例或止损比例视为所谓北京炒家的原始规则。未经样本验证的数值只能作为实验参数。
- 不宣称复刻任何个人的盘感或真实收益。本技能定义的是可验证的“首板隔夜实验策略”。
- 普通 A 股当日买入后次一交易日才可卖出;不得称为 T+0。
- 主动获取历史日线、分钟 K 线和技术指标来判断趋势、位置与量价状态;必要时使用
scripts/render_chart.py绘制图表。 - 不基于收盘快照生成盘中可成交的入场决定,不使用当前数据回填历史盘口或成交事实。
- 不把涨停视为必然可买。以
sim-trade返回的实际订单状态为准。
输出契约
每次策略判断必须输出:
as_of:交易日期、阶段和数据时间戳;status:READY、RESEARCH_ONLY或BLOCKED;market_regime:FAVORABLE、MIXED、UNFAVORABLE或INSUFFICIENT_EVIDENCE;decision:BUY、WATCH、NO_TRADE或EXIT_PLAN;evidence:逐条区分事实、解释和假设;counterevidence:最强反证与失效条件;risk_plan:仓位上限、最坏可接受损失和退出触发条件;execution:NOT_REQUESTED、NOT_ATTEMPTED及原因,或sim-trade的真实订单 ID、状态与未成交数量;RESEARCH_ONLY永远不得执行;unknowns:当前未采集或系统不支持的字段。
不得只给总分。若使用评分,必须同时展示构成证据、反证和未知项。决策完成后必须将标准化报告保存至用户当前工作空间的 ./report/strategy/YYYYMMDD_首板隔夜决策.md(带标准 Frontmatter,参见 templates/strategy_report.md),若目录不存在则自动创建,切勿写入技能代码安装目录。
